多元时间序列分析

多元时间序列分析

多元时间序列分析(multivariate time series analysis)是指对多变量时间序列的研究。实际中，许多问题不仅是观察单个过程xt，而且是同时观察多个过程x1t，x2t，…，xrt，或者说xt为向量时，需要分析多变量时间序列xt=(x1t，x2t，…，xrt)T。例如，在工程上要研究电流与电压同时随时间变化的情况；在化学变化中要分析压力、温度和体积的变化关系；在气象预报分析时需要同时考虑该地区的雨量、气温和气压等记录资料。不仅要把他们各分量看做单变量过程来研究，而且要研究各分量之间的关系及变化规律，从而对时间序列做出预报和控制，这就是多元时间序列分析，其最典型的模型就是多元ARMA模型。

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